PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFFFX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.37

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.77

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.11

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.48

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.18

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

FFFFX:

3.41%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.57%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFFFX:

-4.35%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.58% против 10.87% соответственно.

FFFFX

С начала года

2.85%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

1.39%

1 год

5.93%

5 лет

7.95%

10 лет

3.58%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 4.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...