PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.08%
12.15%
FFFFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

1.50

^GSPC:

2.01

Коэф-т Сортино

FFFFX:

2.10

^GSPC:

2.67

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.27

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.96

^GSPC:

3.04

Коэф-т Мартина

FFFFX:

7.86

^GSPC:

12.46

Индекс Язвы

FFFFX:

2.11%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

FFFFX:

11.09%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FFFFX:

-52.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFFFX:

-3.79%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFFX показывает доходность 3.46%, а ^GSPC немного выше – 3.48%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.32% против 11.52% соответственно.


FFFFX

С начала года

3.46%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

6.08%

1 год

16.25%

5 лет

3.96%

10 лет

4.32%

^GSPC

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.502.01
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.102.67
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.37
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.963.04
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.8612.46
FFFFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.50
2.01
FFFFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -52.10%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.79%
-0.06%
FFFFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 3.45%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.45%
4.10%
FFFFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab