PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
11.19%
FFFFX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.29% против 11.14% соответственно.


FFFFX

С начала года

14.30%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

5.08%

1 год

20.99%

5 лет (среднегодовая)

4.51%

10 лет (среднегодовая)

4.29%

^GSPC

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Основные характеристики


FFFFX^GSPC
Коэф-т Шарпа2.032.54
Коэф-т Сортино2.863.40
Коэф-т Омега1.361.47
Коэф-т Кальмара1.003.66
Коэф-т Мартина12.7116.28
Индекс Язвы1.71%1.91%
Дневная вол-ть10.71%12.25%
Макс. просадка-53.24%-56.78%
Текущая просадка-4.94%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFFFX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.54
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.40
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.47
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.003.66
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7116.28
FFFFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.54
FFFFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.94%
-1.41%
FFFFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 2.95%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
4.07%
FFFFX
^GSPC