PortfoliosLab logo
Сравнение FFFFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.82%
336.87%
FFFFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.46

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.74

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.10

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.45

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.13

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FFFFX:

3.29%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.37%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFFFX:

-6.84%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.44% против 10.15% соответственно.


FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.73%

5 лет

6.73%

10 лет

3.44%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFFX: 0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFFX: 0.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFFX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFFX: 0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFFX: 2.13
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.46
FFFFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-10.07%
FFFFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 10.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
14.23%
FFFFX
^GSPC