PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.41%
6.72%
FFFFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

1.23

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

FFFFX:

1.75

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.22

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.92

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

FFFFX:

6.36

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

FFFFX:

2.15%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FFFFX:

11.11%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFFFX:

-3.30%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.98% против 11.05% соответственно.


FFFFX

С начала года

3.98%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.41%

1 год

11.69%

5 лет

4.74%

10 лет

3.98%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.231.62
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.752.20
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.30
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.922.46
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.3610.01
FFFFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.23
1.62
FFFFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.30%
-2.13%
FFFFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 3.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.06%
3.43%
FFFFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab